Options monitor
AI 标的期权结构
OTM WING SNAPSHOT · DTE 20–45 · OI > 50
期权数据筛选
APPLIED BEFORE STORAGE · YFINANCE
DTE20–45 天
CALL DELTA+0.10 至 +0.35
PUT DELTA-0.35 至 -0.10
BID> 0
OPEN INTEREST> 50
BID–ASK SPREAD / MID< 30%
OTM Wing 密度图仅包含 Call Delta +0.10～+0.35 与 Put Delta -0.35～-0.10 的筛选后合约，
不代表完整期权链；Call 与 Put Open Interest 分线显示，筛选后总 OI 以淡色面积表示。
悬浮框中的 Volume 为当日成交量。
IV 为30D恒定期限ATM隐含波动率；各目标 Delta IV 在期限方向以总隐含方差
（IV² × T）插值到30D后还原。IV−RV 使用20日对数收益率年化RV。
P/C 使用20–45D完整合约链，在 Delta、OI、Bid 与价差筛选之前计算。
RR10 / RR25 · 最近5个交易日观测
等待历史数据
5D CHANGE = 当前值 − 5个交易日前数值，因此需要至少6个交易日观测；趋势图不足5日仍会显示已有数据。
不同 DTE 的 OTM Call / Put Wing 持仓密度
CALL Δ +0.10–+0.35 · PUT Δ -0.35–-0.10 · FILTERED OI